11月8日，中證1000股指期貨IM2211合約開(kāi)盤(pán)價(jià)格出現(xiàn)異常一事，經(jīng)監(jiān)管核查，確定為烏龍指。

“經(jīng)核查，為某客戶對(duì)其使用的交易軟件不熟悉所致，開(kāi)盤(pán)后IM2211合約交易價(jià)格即恢復(fù)正常。” 當(dāng)日下午，中國(guó)金融期貨交易所（下稱“中金所”）發(fā)布公告稱。

當(dāng)日早盤(pán)，IM2211合約以跌停價(jià)開(kāi)盤(pán)，緊接著快速拉升，大幅收窄跌幅，之后盤(pán)中呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢(shì)，截至收市報(bào)6707.6點(diǎn)，收跌0.14%，結(jié)算點(diǎn)位為6688.4點(diǎn)。

(資料圖片)

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，在上午9：29分之時(shí)，也就是集合競(jìng)價(jià)階段，IM2211合約出現(xiàn)一筆83手的空單，報(bào)價(jià)為跌停價(jià)6045.4點(diǎn)。

這意味著，以賣(mài)者的平倉(cāng)點(diǎn)位以及結(jié)算價(jià)來(lái)算的話，賣(mài)者此筆交易可能少賺了約1067萬(wàn)元【（6688.4-6045.4）*83*200=10673800】；以買(mǎi)方來(lái)看，一手則可能賺了12.86萬(wàn)元【（6688.4-6045.4）*200=128600】。

多位研究期指的人士認(rèn)為，這可能是操作失誤，從而出現(xiàn)了烏龍指。

根據(jù)中證1000股指期貨合約規(guī)則，集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:25~9:30，其中9:25~9:29為指令申報(bào)時(shí)間，9:29~9:30為指令撮合時(shí)間。

根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則》，集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或者賣(mài)出申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少，按照少的一方的申報(bào)量成交。

這意味著，在8日中證1000股指期貨集合競(jìng)價(jià)階段，以跌停價(jià)成交的83手是最大的成交量。

“中證1000期貨主力合約IM2211開(kāi)盤(pán)成交了一筆83手跌停價(jià)6045.4的報(bào)單，很可能是報(bào)單失誤造成的。”中信建投期貨股指研究員對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱，隨后報(bào)價(jià)回歸了正常，其他三個(gè)期限合約也正常運(yùn)行，對(duì)市場(chǎng)影響有限，未來(lái)在做量化回測(cè)時(shí)要注意這種異?，F(xiàn)象。

另一位期指分析師也稱，一般烏龍指都是至少幾十手的量，可能是多單、空單一起平倉(cāng)的指令出問(wèn)題了，也可能是報(bào)單價(jià)格敲錯(cuò)了。

徽商期貨期權(quán)部負(fù)責(zé)人李紅霞提示稱，投資者在操作股票、期貨、期權(quán)品種時(shí)，需要注意了解清楚交易時(shí)間、交易規(guī)則及交易撮合機(jī)制等，謹(jǐn)防發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致收益或者虧損超出預(yù)期。

今年7月22日，中證1000股指期貨和期權(quán)相關(guān)合約在中金所掛牌上市。其中， 中證1000股指期貨是繼滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨之后上市的第四個(gè)股指期貨品種。

標(biāo)簽： 中證1000股指期貨 開(kāi)盤(pán)異常 交易軟件